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多重价值调整的挑战:对手方信用风险、融资、抵押品和资本(第三版)

多重价值调整的挑战:对手方信用风险、融资、抵押品和资本(第三版)

定  价:98 元

丛书名:中央对手清算译丛

  • 作者:[银行间市场清算股份有限公司 译][英]乔恩·格雷戈里 著
  • 出版时间:2021/3/1
  • ISBN:9787522010922
  • 出 版 社:中国金融出版社
  • 中图法分类:F830.95 
  • 页码:
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:
  • 开本:16开
  • 商品库位:
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2007年起源于美国的国际金融危机,使人们意识到需要对银行和大型金融公司引入新的监管规则。在监管变化的同时,银行对其在场外衍生品定价、估值和管理时所作的假设进行了重大的重新评估,从银行财务报表中报告的重大信用价值调整(CVA)值就可以看出。除此之外,银行还意识到资金成本、担保品效应和资本要求对估值的重大影响,从而派生出资金价值调整(FVA)、担保品价值调整(ColVA)、资本价值调整(KVA)和保证金价值调整(MVA)等。这些调整项通常被称为多重价值调整(xVA),本书对这些多重价值调整进行了专业的讨论,全方位地介绍了各种价值调整产生的背景、存在的意义、相互之间的关系、决定因素、计算方法以及对冲管理等,以期为场外衍生品管理者提供参考。

本书翻译期间还恰逢SA - CCR 等资本新规在我国落地实施,它对于帮助中资机构厘清其成本构成、提升管理精细化程度具有参考价值和现实意义,值得成为衍生品风险管理人人手一册的工具宝典。

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