期权隐含信息与投资组合优化_余湄_9787030714848

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期权隐含信息与投资组合优化

定　　价：115 元

丛书名：管理、决策与信息系统丛书

作者：余湄
出版时间：2022/2/1
ISBN：9787030714848
出版社：科学出版社

中图法分类：F830.95
页码：164
纸张：
版次：31
开本：B5
商品库位：

读者对象:本书对于从事实证资产定价、管理科学和金融数学研究的科研人员、政府有关决策和管理部门的工作人员，以及金融从业人员都有较高的参考价值。本书也适合高等院校的金融学、管理科学、金融数学等专业的教师，研究生以及金融行业相关企业的有关部门管理人员阅读

期权价格中隐含重要的金融市场信息，对隐含信息的挖掘可用于投资决策和风险管理等领域。本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值，同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。

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