本书首先研究了双GARCH随机波动率期权定价模型，并得到了欧式期权在此模型下的定价公式。接着在标的资产服从GARCH随机波动率的跳扩散模型下，研究了离散障碍期权的定价问题。然后研究了基于3/4随机波动率和双指数跳-扩散模型下的欧氏脆弱期权定价问题，并推导出了其定价公式。再接着研究了在不完全流动市场的假设下，根据已有的流动性调整理论，探讨了GARCH波动率模型下的欧式期权的定价问题。最后，根据二次曲线金融理论，研究了随机利率、随机波动率和双指数跳混合模型下的欧式期权定价问题。