《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》使用非参数方法拓展传统的STAR模型，首次提出半参数STAR模型。在保持STAR模型基本形式不变的前提下，让转换变量以非参数的形式进入转换函数，在保留传统STAR模型较好的经济学解释能力的同时，该模型能够避免模型误设的风险，从而提高模型的样本外预测能力。《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》提出了一个新的三阶段估计方法，并建立了估计量的大样本统计性质。《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》用1994年1月到2012年7月的人民币实际有效汇率月度数据，比较了半参数STAR模型和随机游走模型、自回归模型、门限自回归模型、平滑转换自回归模型和人工神经网络模型的样本外预测能力，发现半参数STAR模型在样本外预测能力上具有显著优势。同时，作为使用STAR模型的前提，《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》提出了一个新的非参数稳定性检验用于检验模型的结构稳定性。和传统的稳定性检验方法相比，该方法不仅能够检验结构突变，而且能够有效地捕捉到缓慢的连续性结构变化。《半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用/墨香财经学术文库》的研究内容不仅是理论和方法论的创新，而且在宏观经济分析与预测中具有重要的应用价值。

1 绪论门
1.1 研究背景及意义
1.2 研究内容、方法和创新
2 非参数稳定性检验
2.1 引言
2.2 文献综述
2.3 非参数稳定性检验方法
2.4 实证分析
2.5 结论
3 非线性时间序列参数模型简介
3.1 引言
3.2 马尔科夫机制转换模型
3.3 门限自回归模型
3.4 平滑转换自回归模型
3.5 结论
4 半参数STAR模型的估计
4.1 引言
4.2 模型设定
4.3 半参数STAR模型估计方法
4.4 大样本理论
4.5 蒙特卡洛数值模拟
4.6 结论
4.7 理论证明
5 人民币实际汇率预测的实证研究
5.1 引言
5.2 数据描述
5.3 实证分析
5.4 模型样本外预测能力比较
5.5 结论
6 总结
参考文献
索引