本书结构严谨、体系完整，系统梳理了责任准备金评估与产品定价两大核心；内容上兼顾经典精算技术，又纳入广义线性模型、广义可加模型及机器学习等前沿统计建模方法；同时高度重视实务操作，依托R语言案例，助力读者将理论转化为实战能力。

高光远 中国人民大学统计学院风险管理与精算系副教授，拥有同济大学土木工程专业的工学学士学位、澳大利亚国立大学统计学专业的硕士和博士学位。研究方向为风险管理与精算，曾主持国家自然科学基金、北美精算师协会（SOA）研究项目，在国内外高水平期刊发表多篇论文。<br><br>孟生旺 中国人民大学二级教授，吴玉章讲席教授，博士生导师。兼任中国统计学会副会长，中国现场统计研究会风险管理与精算分会主任委员。研究方向包括精算统计模型、风险度量与巨灾风险管理。主持完成了国家社会科学基金重大项目、重点项目，国家自然科学基金面上项目等课题。多次获得省部级教学科研奖励，获中国人民大学大华杰出教学贡献奖。主要著作包括《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

第一章 非寿险简介<br>1.1 非寿险产品分类与保单条款 <br>1.2 个人保险的保障结构 <br>1.3 企业保险的保障结构 <br>1.4 再保险的保障结构 <br>1.5 常用数据及其汇总方法 <br>习 题<br><br>第二章 非寿险准备金评估概述<br>2.1 准备金分类与评估过程 <br>2.2 《保险公司非寿险业务准备金管理办法》 <br>2.3 《保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则 （1—7号）》 <br>习 题 <br><br>第三章 未到期责任准备金评估<br>3.1 未赚保费准备金评估方法 <br>3.2 保费不足准备金评估方法 <br>习 题 <br><br>第四章 未决赔款准备金评估：确定性方法<br>4.1 未决赔款准备金评估使用的数据 <br>4.2 链梯法 <br>4.3 期望赔付率法与B-F法<br>4.4 Cape-Cod法 <br>4.5 案均赔款法 <br>4.6 准备金进展法 <br>4.7 理赔费用准备金评估方法 <br>习 题 <br><br>第五章 未决赔款准备金评估：随机模型<br>5.1 准备金评估中的不确定性 <br>5.2 Mack方法 <br>5.3 过离散泊松模型 <br>5.4 自助法 <br>5.5 Merz-Wüthrich方法 <br>习 题 <br><br>第六章 非寿险定价概述<br>6.1 风险模型 <br>6.2 数据调整 <br>6.3 经验费率厘定法 <br>6.4 风险暴露费率厘定法 <br>6.5 经验法和风险暴露法的结合 <br>6.6 保费计算 <br>6.7 经济资本 <br>习 题 <br><br>第七章 经验费率厘定法<br>7.1 单个保单的燃烧成本法 <br>7.2 保单组合的燃烧成本法 <br>7.3 索赔频率建模 <br>7.4 索赔强度建模 <br>7.5 累积损失建模 <br>习 题<br><br>第八章 风险暴露费率厘定法<br>8.1 风险暴露定价法<br>8.2 应用风险暴露曲线对财产保险定价<br>8.3 应用增限因子对责任保险定价 <br>习 题<br><br>第九章 定价因子选择与校准<br>9.1 风险因子与定价因子 <br>9.2 单因素分析和多因素分析 <br>9.3 广义线性模型 <br>9.4 广义可加模型 <br>习 题 <br><br>参考文献