本书作者利用银行股价和风险因子的交叉相关性构建“超尾”模型，以更好捕捉金融风险的跨市场、跨行业传递特征。该模型为如何描述资产间的尾部依赖关系提供了一个创新可行的研究方法。在此基础上，本书分析了尾部风险的内部驱动因素，以及如何将尾部风险应用于银行股收益率预测。总的来说，本书将为如何有效应对金融系统的异常波动、缓释国际市场的外部冲击、精准处置重点领域风险等提供重要参考依据。