本书构建了中国资本管制指数，基于数据特征分析给出了我国跨境资本流入研究的样本起点选择建议。实证方法上，本书采用了广义向量自回归研究方法、固定效应分位数回归方法和斜t分布拟合等方法进行宏微观视角研究。结论如下：各类型跨境资本流入对我国子金融市场和非金融企业的风险传导主要集中在负向冲击上，但对商业银行的风险表现不一；资本管制政策仍是我国当前防范跨境资本流入风险的最主要工具，但宏观审慎政策的风险调控能力在2015年后显现并逐渐增强。