本书主要利用随机控制、随机分析、动态规划等数学工具介绍了几种经典风险模型、风险资产的价格过程和保险公司的盈余过程。假设模糊厌恶型的保险公司(AAI)有一个参考模型，但由于随机性和AAI的怀疑，希望考虑用一类等测度的替代模型——惩罚函数来表示参考模型和替代模型之间的偏差。当偏差较大时，参考模型受到的惩罚越大，模型的不确定性就越大，在这种最坏的情况下，保险公司就需要稳健的投资再保险策略。