全书共分9章，主要内容包括绪论、相关研究文献综述、套期保值相关概念及理论基础、基于GARCH族和Markov模型的套期保值研究、基于EMD-DCC-GARCH模型的套期保值研究、基于时变Markov的DCC-GARCH模型的套期保值研究、基于Markov-ARJI-GARCH-Copula模型的套期保值研究、基于多元依赖Markov状态转移GARCH模型的贝叶斯套期保值研究、结论与展望等。