本书共分四部分：第一部分为Python与金融数据基础，讲解Python金融分析环境搭建、金融数据采集清洗与可视化，夯实数据处理能力；第二部分聚焦资产定价建模，涵盖ARMA模型、Fama-French三因子模型及面板数据模型，解析资产收益与估值逻辑；第三部分构建金融风险度量框架，包括单位根检验、GARCH族模型及Logit模型，实现市场与信用风险量化；第四部分检验市场有效性，通过协整策略与事件研究法，验证市场信息吸收效率。