本书主要介绍经济政策不确定性对金融市场波动的影响和经济政策不确定性的连通性，以HS300、N225、DAX、FTSE、SPX为样本股票市场，以中国、美国、英国、德国、日本10年期国债市场为样本债券市场，以人民币、美元、英镑、欧元、日元为样本外汇市场，通过扩展GARCH-MIDAS模型和DCC-MIDAS模型分别分析经济政策不确定性对金融市场波动的影响，以及金融市场内部和跨市场的动态相依性；在此基础上，通过GARCH-Copula模型、R2和频域-分位数连通方法，系统、完整地介绍样本经济体经济政策不确定性之间的连通性。