本书以仿真实验为核心，解决计量理论与应用实践脱节问题，帮助深入理解计量方法。通过精心设计的仿真实验，直观引入研究主题，展示计量理论和方法的应用条件与局限，介绍各种临界值计算方法，引入数据驱动模型选择方法、提出假设检验的识别精度概念。聚焦传统计量教材未覆盖的复杂应用场景，提供探索性解决方案。通过实验澄清常见计量教材中的误用、误解，如实践中阿尔蒙变换能否使用、非单调异方差情形能否使用G-Q检验、DW相关性检验是否具有使用价值、非平稳变量间能否进行格兰杰因果检验等。

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1992年获北京大学理学学士学位 1997年获四川大学理学硕士学位 2009年获西南财经大学经济学博士学位(数量经济学专业) 2014年3月至2014年6月到台湾淡江大学统计学系作访问学者西南财经大学统计学院教授，长期从事本科计量经济学和硕士中级计量经济学的教学工作，以及硕士时间序列分析及博士高级金融时间序列分析等课程的教学工作。统计学

目录
第1章 R软件简介及蒙特卡罗仿真原理 1
1.1 R软件安装 1
1.2 R操作的对象 2
1.3 语句组、条件、循环与函数 10
1.4 随机分析与统计模型 11
1.5 R中的绘图函数 17
1.6 蒙特卡罗仿真原理 19
习题 21
第2章 简单线性回归模型实验 23
2.1 问题的引入：参数估计用算术平均法还是普通最小二乘法？ 23
2.2 OLS估计无偏、有效及一致性的实验验证 24
2.3 可决系数能否用作模型选择的依据？ 29
2.4 假设检验的检验精度问题 32
2.5 回归分析的样本长度要求 35
2.6 预测精度实验 36
习题 39
第3章 多元线性回归模型实验 40
3.1 问题的引入：能否用简单线性回归模型分析一般经济问题？ 40
3.2 多元回归系数使用简单回归估计的差异影响实验 41
3.3 不同计量回归模型设定的数据驱动选择 43
3.4 扰动项非正态分布对t、F检验的影响实验 50
3.5 多重检验问题：F检验可否使用多次t检验进行替代？ 52
习题 54
第4章 多重共线性问题实验 55
4.1 问题的引入：参数估计的符号怎么发生了改变？ 55
4.2 不完全多重共线性后果实验 56
4.3 信息准则能否选出最优子集？ 60
4.4 共线性问题中逐步回归能否筛选出真实模型？ 63
4.5 共线性是否影响预测问题？ 66
习题 68
第5章 异方差实验 69
5.1 问题的引入：异方差问题导致显著性检验的误判 69
5.2 异方差后果实验 70
5.3 使用G-Q检验异方差的实验 74
5.4 White检验对异方差的检测及识别实验 78
5.5 Glesjer检验异方差的实验 82
5.6 异方差的WLS及稳健方差估计实验 84
5.7 大样本时需要关注异方差问题吗？ 87
习题 88
第6章 自相关问题实验 90
6.1 问题的引入：自相关影响t、F检验的可靠性 90
6.2 自相关问题后果实验 91
6.3 非球形扰动导致参数估计方差小于“最佳”方差的例子 97
6.4 DW检验统计量的概率分布 99
6.5 DW分布与正态分布对检验扰动项AR（1）相关性的对比实验 104
6.6 科克伦-奥克特迭代法能否得到更好的相关系数估计？ 114
6.7 不同相关性检验法的检验功效对比实验 116
6.8 大样本时可以忽略自相关问题吗？ 129
习题 129
第7章 分布滞后模型与自回归模型实验 131
7.1 问题的引入：即期模型能否建模滞后效应？ 131
7.2 分布滞后模型估计问题的实验 132
7.3 阿尔蒙法的应用条件 137
7.4 自回归模型DW统计量总是趋近于2吗？ 142
7.5 自回归模型德宾h检验与其他相关性检验方法的对比实验 145
7.6 模型存在内生变量的后果实验 148
习题 148
第8章 虚拟变量回归实验 150
8.1 问题的引入：属性变量如何数字化以纳入回归方程？ 150
8.2 虚拟解释变量回归对分段回归的优势 153
8.3 虚拟解释变量识别结构变化的共线性问题 155
8.4 虚拟变量与邹氏检验对结构变化检验的功效对比实验 157
8.5 检测变化点未知的结构变化的方法 158
习题 160
第9章 模型设定错误实验 161
9.1 问题的引入：实证研究能否由简到繁试探建模？ 161
9.2 欠拟合后果实验 163
9.3 过拟合后果实验 167
习题 172
第10章 时间序列计量经济模型实验 173
10.1 问题的引入：伪回归与伪相关现象 173
10.2 DF、ADF对不同回归模型的单位根检验的临界值 174
10.3 单位根检验中回归模型的选择及伪检验问题 178
10.4 EG两步协整检验法及DW协整检验法的临界值生成 191
10.5 协整回归实验 194
10.6 非标准情形的协整检验问题 200
10.7 格兰杰因果检验能否ti用于非平稳序列情形？ 205
习题 208
参考文献 209