本书对马科维茨的模型进行了深刻的分析，并比较全面地介绍了各种推广和最新进展，其中包括模型在协方差矩阵降秩、实务中要求的各种约束条件、交易成本、资产收益不满足正态分布等情形下的变化，还包括各种风险度量下模型的求解、效用理论和效用最优化、多阶段动态模型和多目标优化模型等。本书还介绍了求解最优资产组合问题的各种经典算法和一些新颖的计算方法。

更多科学出版社服务，请扫码获取。