本书共分10章，主要内容分为三部分：第一部分(第1-4章)主要介绍量化投资的基本概念与原则、经典策略与策略回测，让读者能够快速入门并进行实践应用；第二部分(第5-7章)主要介绍金融理论驱动的量化投资模型与策略，具体包括基础理论与资产配置、风险度量与模型、APT理论和多因子收益率模型；第三部分(第8-10章)主要介绍事件和智能算法驱动的量化投资模型与技术，具体包括基于信息的预测、交易成本与配置再平衡、事件驱动的量化投资策略。