本书以物理科学中的二维量子场替代传统利率模型中的布朗运动，对传统HJM模型与BGM模型框架下的利率期限结构模型予以重构，进而应用于国债远期利率和地方政府债券利率定价，并基于随机波动率是远期利率的函数和引入波动率场分别构建了随机波动率下的利率期限结构问题，有效纳入不同到期期限的远期利率在日历时间和到期时间两个维度上的不完全相关性和随机波动性。最后，将所构建的利率期限结构模型应用于国债期货定价、国债期货期权定价、宏观经济和金融风险预警效应研究，验证了其定价效果的优越性。