本书旨在研究信用风险定价发展中的数学模型，这一研究提供了信用风险数学研究理论和金融实践之间过渡的桥梁。书中的数学知识全面，给出了信用风险模型的结构化和约化形式，具有等级违约术语结构的一些套利自由模型做了详细地研究。目次：（一）结构方法：信用风险概念；公司债务；第一阶段时间模型；第一通过时间；（二）故障过程：随机时间故障率函数；随机时间的故障过程；鞅故障过程；几个随机时间的案例；（三）约化形式模型：基于强度的违约索赔评估；条件独立违约；依赖违约；马尔科夫链；信用平移的马尔科夫模型；Heath-Jarrow-Morton型模型；可违约市场利率；市场利率模型。读者对象：数学、金融经济专业的学生老师和相关行业的从业人员