本教材思路清晰，逻辑关系强。本教材主要阐述金融工程的基础理论、基本工具及风险管理应用，本教材循序渐进，首先介绍金融工程相关的基本金融原理，然后重点介绍金融远期、金融期货、金融互换和金融期权等金融衍生工具，最后是金融工程的实际应用和金融风险管理。正文中穿插了大量的案例和专栏，让学生通过教材和相关资料的阅读了解相关知识，同时，章后设置了题型丰富的思考与练习，便于学生课后巩固和自测。本教材供高等学校金融专业教学使用。

目录
第一篇　金融工程概论
３ 第一章　金融工程概论
３ 第一节　金融工程的起源和发展
８ 第二节　金融工程的界定
１１ 第三节　金融工程师
１３ 第四节　金融工程的主题
１６ 第五节　金融工程与相近学科的关系
１２ 专栏１－１　迈伦· 斯科尔斯（ＭｙｒｏｎＳ.Ｓｃｈｏｌｅｓ，１９４１）
２１ 第二章　金融工程基本理论
２１ 第一节　投资组合理论
３１ 第二节　资本资产定价模型
３７ 第三节　套利定价理论
３８ 第四节　有效市场理论
４３ 第五节　无套利均衡分析方法
第二篇　金融衍生工具
５５ 第三章　金融远期
５５ 第一节　远期合约
５７ 第二节　远期利率
６０ 第三节　远期汇率
６６ 第四节　远期合约的定价
５８ 专栏３－１　我国首笔人民币远期利率协议
６２ 专栏３－２　怡亚通公司对远期外汇合约的运用
６５ 专栏３－３　ＮＤＦ无本金交割远期外汇交易
７４ 第四章　金融期货
７４ 第一节　期货的起源与发展
７９ 第二节　利率期货
８５ 第三节　外汇期货
８７ 第四节　股指期货
９２ 第五节　期货定价
７７ 专栏４－１３２７国债期货事件
９１ 专栏４－２８·１６ 光大证券乌龙指事件
９８ 第五章　金融互换
９８ 第一节　互换
１０２ 第二节　利率互换
１０６ 第三节　货币互换
１１２ 第四节　其他互换
１１５ 第五节　互换的定价
１００ 专栏５－１　ＩＢＭ与世界银行的首笔货币
１０４ 专栏５－２　光大银行与国家开发银行的首笔人民币利率互换交易
１０８ 专栏５－３　中国人民银行在《清迈倡议》框架下签署货币互换协议
１１４ 专栏５－４　希腊主权债务危机与高盛ＣＤＳ做空
１２３ 第六章　金融期权
１２３ 第一节　期权的定义与分类
１２９ 第二节　期权的产生与发展
１３５ 第三节　期权的回报与盈亏分析
１３８ 第四节　期权的价格特征
１４３ 第五节　期权的定价
１４９ 第六节　期权价格的敏感性指标
１３０ 专栏６－１　期权的起源
１４３ 专栏６－２　费雪·布莱克（ＦｉｓｈｅｒＢｌａｃｋ）
１５８ 第七章　期权的组合策略
１５８ 第一节　简单的期权组合策略
１７１ 第二节　复杂的期权组合策略
１８２ 第八章　结构化金融产品
１８２ 第一节　结构化金融产品概述
１８４ 第二节　利率结构化金融产品
１９３ 第三节　汇率结构化金融产品
１９６ 第四节　信用结构化金融产品
１９９ 第五节　资产证券化产品
１８９ 专栏８－１　中信泰富外汇合约巨亏港元案例
１９８ 专栏８－２　迷你债券互换
２０１ 专栏８－３　资产证券化案例
第三篇　金融风险管理
２０７ 第九章　汇率风险管理
２０７ 第一节　汇率风险概述
２１２ 第二节　基于远期的汇率风险管理
２１７ 第三节　基于期货的汇率风险管理
２１９ 第四节　基于期权的汇率风险管理
２２３ 第五节　基于互换的汇率风险管理
２１０ 专栏９－１　人民币汇率破７，上市公司多管齐下稳经营
２１４ 专栏９－２　捆绑式远期外汇交易
２２３ 专栏９－３　国内基建企业套期保值失败案例
２３２ 第十章　利率风险管理
２３２ 第一节　利率风险概述
２３６ 第二节　基于远期的利率风险管理
２４０ 第三节　基于期货的利率风险管理
２４５ 第四节　基于期权的利率风险管理
２４９ 第五节　基于互换的利率风险管理
２３８ 专栏１０－１　远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的作用
２４２ 专栏１０－２　所罗门兄弟公司使用利率期货避险
２４８ 专栏１０－３　对冲利率风险，适度投机
２５７ 第十一章　股票价格风险管理
２５７ 第一节　股票价格风险概述
２５９ 第二节　基于期货的股票价格风险管理
２６５ 第三节　基于期权的股票价格风险管理
２７２ 专栏１１－１　微软公司股票期权薪酬计划
２７８ 第十二章　信用风险管理
２７８ 第一节　信用风险概述
２９６ 第二节　基于金融衍生工具的信用风险管理
２８１ 专栏１２－１　中国钢铁产业链首例债务违约１０中钢债违约事件
２８４ 专栏１２－２　银广夏造假案件
２９８ 专栏１２－３　ＣＤＳ第一案瑞银集团诉Ｐａｒａｍａｘ
３０３ 专栏１２－４　中国农业银行创设国内首批信用联结票据