目 录
第１章 绪论１
１１ 问题的提出与研究意义１
１２ 国内外研究现状３
１２１ 系统性风险研究概述３
１２２ 银行复杂网络概述９
１３ 研究内容与方法１４
１３１ 研究内容１４
１３２ 研究方法１４
１４ 研究思路与框架１５
１４１ 研究思路１５
１４２ 研究框架１５
第２章 我国银行业竞争与银企关联现状１７
２１ 我国银行业竞争现状分析１７
２１１ 规模竞争１７
２１２ 产权竞争１９
２１３ 区域竞争２４
２２ 我国银企关联现状分析２６
第３章 网络视域下银行业竞争与系统性风险传染研究２９
３１ 引言２９
３２ 文献综述３０
３２１ 系统性风险与网络应用３０
３２２ 竞争及竞争网络３３
３２３ 竞争与系统性风险的关系３４
３３ 模型与方法３５
３３１ 基于ＤＹ框架的系统风险溢出模型３５
３３２ 基于复杂网络模型的竞争网络模型３７
３３３ ＱＡＰ（二次指派程序） ３９
３４ 系统性风险外溢网络、银行竞争网络的构建与特征分析４０
３４１ 系统性风险外溢网络与特征分析４０
３４２ 银行业竞争网络的构建与特征分析４６
３５ 网络视域下银行竞争与系统风险关系分析５２
３５１ 变量说明５２
３５２ ＱＡＰ相关性分析５４
３５３ ＱＡＰ回归分析５５
３６ 本章小结５６
第４章 数字金融发展与银行业竞争研究５８
４１ 引言与文献综述５８
４２ 研究设计６２
４２１ 银行业竞争测度６２
４２２ 银行数字金融发展测度６３
４２３ 实证模型构建６３
４３ 实证分析６４
４３１ 样本选择６４
４３２ 数字金融发展与银行业竞争测度分析６５
４３３ 实证检验６８
４４ 机制分析７０
４５ 本章小结７３
第５章 商业银行数字化转型、银行业竞争与系统性风险７５
５１ 引言７５
５２ 文献综述７７
５２１ 商业银行数字化转型与银行风险７７
５２２ 商业银行数字化转型与银行竞争７９
５２３ 竞争与银行风险８０
５３ 理论分析与研究假设８１
５３１ 商业银行数字化转型对系统性风险的理论分析８１
５３２ 商业银行数字化转型对系统性风险影响的机制分析８２
５３３ 商业银行数字化转型对系统性风险影响的异质性分析８５
５４ 研究设计８６
５４１ 数据的选取８６
５４２ 变量的测算与说明８７
５４３ 模型的构建９０
５４４ 变量的描述性统计９１
５５ 实证分析９２
５５１ 基准回归９２
５５２ 基准回归结果的稳健性分析９３
５６ 进一步研究９６
５６１ 整体分析／网络分析９６
５６２ 机制检验９８
５６３ 异质性分析９９
５７ 本章小结１００
第６章 地理复杂性对系统性风险影响的实证研究１０２
６１ 引言１０２
６２ 文献回顾１０３
６２１ 地理复杂性的概念演化１０３
６２２ 地理复杂性与银行风险１０４
６３ 研究设计１０７
６３１ 模型设计１０７
６３２ 变量选取与测度１０９
６４ 实证检验结果１１４
６４１ 数据来源、处理与描述性统计１１４
６４２ 地理复杂性对系统性风险影响计量分析１１７
６５ 进一步的机制研究１２８
６５１ 同行效应机制１２８
６５２ 委托代理机制１２９
６５３ 实证结果１２９
６６ 讨论１３０
６６１ 我国银行业跨区域经济政策演化的经济学解释１３１
６６２ 地理复杂性与系统性风险倒Ｕ形机制解释１３１
６７ 本章小结１３６
第７章 多层网络视角下银行业网络结构与系统性风险关系研究１３９
７１ 引言１３９
７２ 文献述评１４０
７３ 研究设计１４５
７３１ 银行业系统性风险１４５
７３２ 多层银行网络的构建１４５
７３３ 模型设定１４７
７４ 实证分析１４８
７４１ 样本选择１４８
７４２ ＣｏＶａＲ的测算１４８
７４３ 银行业多层网络分析１４９
７４４ 银行业网络结构对系统性风险影响实证检验１５４
７５ 系统性风险的多重网络传染机制１６５
７６ 本章小结１６８
第８章 结论与政策建议１７０
８１ 结论１７０
８２ 政策建议１７２
８２１ 银行风险承担（尾部风险）管控１７３
８２２ 银行与金融体系关联性管控１７３
参考文献１７５
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