本书是国内第一本从实践角度介绍金融衍生品交易所如何进行合约设计和风险管理的书。2008年全球金融危机后, 为了防范场外衍生品市场系统性风险, 二十国集团 (G20) 成员国在2009年的匹兹堡峰会上达成共识, 所有标准化场外衍生品必须通过中央对手方集中清算, 境内交易所也因此计划增加场外衍生品清算业务。关于交易所合约设计的研究并不多见, 大部分金融学教材对于衍生品保证金和结算担保金的章节也都十分有限。笔者在工作中实际进行国债期货等金融衍生品的设计时发现, 虽然对于期货和标准化期权这类结构简单的衍生品的设计和风险管理, 金融从业者多半是看轻的, 但是大多数人对于其中的细节却一知半解。