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概率论基础
第1章随机事件与概率……………………………………………………1
§1.1随机事件与样本空间………………………………………………1 l_1.1随机试验…………………………………………………………1 1.1.2事件的关系和运算………………………………………………3 §l_2古典概型……………………………………………………………R §1.3几何概型……………………………………………………………11 §1.4概率的公理化定义…………………………………………………】4 1.4.1频率稳定性………………………………………………………14 1.4.2概率的套理化定义………………………………………………16 §1.5概率的性质…………………………………………………………18 ………………………………………………………………………20 第2章条件概率和独立性…………………………………………………25 §2.1条件概率与乘法公式………………………………………………25 2.1.1条件概率…………………………………………………………25 2.1.2乘法公式…………………………………………………………27 §2.2事件的独立性………………………………………………………29 2.2.1 两个事件的独立性………………………………………………29 2.2.2 多个事件的独立性………………………………………………32 2.2.3独立性在系统可靠性中的应用…………………………………33 §2.3全概率公式与贝叶斯公式…………………………………………35 2.3.1全概率公式………………………………………………………35 2.3.2贝叶斯公式………………………………………………………36 §2.4试验的独立性………………………………………………………39 2.4.1伯努利(Bernoulli)分布…………………………………………39 2.4.2 二项(Binomial)分布……………………………………………40 2.4.3 几何(Geomet“c)分布 …………………………………………40 2.4.4 巴斯卡分布………………………………………………………41 ………………………………………………………………………42 第3章随机变量及其分布函数……………………………………………47 §3.1随机变量……………………………………………………………47 §3.2离散型随机变量与分布列…………………………………………48 3.2.1 一维离散型随机变量的概念……………………………………48 3.2.2 常见的离散型随机变量及其分布………………………………49 §3.3连续型随机变量……………………………………………………55 3.3.1 一维连续型随机变量及其分布的概念与性质…………………55 3.3.2 常见的几种连续型随机变量……………………………………56 §3.4分布函数及性质……………………………………………………63 3.4.1 分布函数…………………………………………………………63 3.4.2一维随机变量函数的分布………………………………………67 §3.5附录:泊松过程……………………………………………………71 ………………………………………………………………………73 第4章随机向量及其分布…………………………………………………77 §4.1随机向量及其联合分布……………………………………………77 4.1.1随机向量…………………………………………………………77 4.1.2二堆随机变量分布函数F(z,,)的性质………………………78 4.1.3二维随机变量联合分布函数的边际分布函数…………………78 §4.2离散型随机向量及其分布…………………………………………79 4.2.1 离散型随机向量…………………………………………………79 4.2.2 离散型随机向量的独立性………………………………………81 §4.3连续型随机向量及其联合密度……………………………………83 4.3.1联合概率密度……………………………………………………83 4.3.2边际分布密度……………………………………………………85 4.3.3连续型随机向量的独立性………………………………………90 §4.4随机向量函数的分布………………………………………………92 4.4.1 离散型随机向量函数的分布……………………………………92 4.4.2连续型随机向量函数的分布……………………………………95 §4.5条件分布…………………………………………………………104 4.5.1 离散型随机变量的条件分布列………………………………104 4.5.2连续型随机变量的条件分布…………………………………105 §4.6附录:顺序统计量…………………………………………………107 ……………………………………………………………………109 第5章随机变量的数字特征……………………………………………113 §5.1数学期望…………………………………………………………113 5.1.1 一维随机变量的数学期望……………………………………u3 5.1_2 一雏随机变量函数的数学期望………………………………118 5.1.3多雏随机变量的数学期望……………………………………120 5.1.4数学期望的性质………………………………………………121 §5.2方差………………………………………………………………124 5.2.1 方差的定义与计算……………………………………………124 5.2.2方差的性质……………………………………………………128 §5.3协方差与相关系数………………………………………………131 5.3.1协方差的定义及其性质………………………………………132 5.3.2相关系数的定义厦其性质……………………………………134 5.3.3 矩………………………………………………………………138 §5.4多维正态分布……………………………………………………139 5.4.1二雏正态分布及其边缘分布…………………………………139 5.4.2正态分布的条件分布、条件期望………………………………142 5.4.3 n维正态随机变量的概率密度…………………………………144 ……………………………………………………………………146 筹6章特征函数与母函数………………………………………………151 §6.1一维随机变量的特征函数………………………………………1 51 6.1.1特征函数的定义………………………………………………15l 6.1.2特征函数的性质………………………………………………153 6.1.3反演公式与性定理………………………………………156 §6.2多维随机变量的特征函数………………………………………158 §6.3母函数……………………………………………………………160 ……………………………………………………………………162 第7章极限定理…………………………………………………………165 §7.1随机变量序列的收敛性…………………………………………165 §7.2大数定律…………………………………………………………1 70 §7.3中心极限定理……………………………………………………173 ……………………………………………………………………179 附录一二项分布表………………………………………………………182 附录二泊松分布裹………………………………………………………186 附录三标准正态分布裹…………………………………………………190 参考文献……………………………………………………………………192
第pan>章 随机事件与概率 本章主要介绍概率的公理化定义、性质及某些特定情形下的计算方法.在引入概率的概念之前,还需要学础的概念括随机现象、随机试验、样本空间和随机事件等. §pan>.1 随虮事件与样本空间1 111 随机试验 考虑一个试验,若满足:①试验在相同情形下,可重行;②试验所有可能的结果是明确可知的,并且不止一个}③每次试验结果不可预测,但总会恰好是这些可能结果中的一个坝0称该试验是一个随机试验,记作E. 随机试验每一个可能的结果,称为一个样本(sample)或一个样本点(sample poret),记作。;所有可能的结果构成的集合,称为该试验的样本空间(sample space),记作n.显然,0={∞).以下是样本空间的一些例子. (1)若试验是掷一枚硬币,考察哪一面朝上,那么可能出现的结果为“正面”和“反面”.记∞-一{正面),叫:一(反面),则样本空间n={∞。,埘。). (2)若试验是考察英文字母使用情况,那么可能出现的结果为“空格”“A”“B”…“Z”,则样本空间n一{空格,A,B,…,Z}. (3)若试验是观测一天内某一公交车站等候车辆的人数z,那么可能的结果一定是非负整数,即样本空间D={z:0≤z<。。). (4)若试验是测量某地区的气温,设测得的气温为£℃,则样本空间n={£:£∈k,6]),其中m为温度,6为温度. (5)若试验是考察地震震源,则样本点为(z,y,z).其中,z:经度,y:纬度,z:深度.样本空间为三维空间中某一区域. 由上述例子可见,一旦试验E给定,就可以写出它的样本空问0.同时,样本空间既可以是由点构成的集合,也可以是区间、空间(一维、二维、三维、…);样本空间可以含有有限个样本点,也可以含可列个样本点.样本空间一般根据实际问题给定.在今后的讨论中,我们一般假定样本空间是给定的.当然,对于实际问题,如何用一个恰当的样本空间来描述也是值得研究的问题,属于随机分析的研究范畴. 样本空间的任一子集称为事件(event),记作A.换言之,事件就是由试验的某些可能结果组成的一个集合.如果试验的结含在A里面,那么就称事件A发生了.从而由样本空间的子集可描述随机试验中的一切随机事件. 在(1)中,令A一{“。},则A就表示事件“硬币正面朝上”;类似地,B一{m。)就表示事件“硬币反面朝上”.同理,在(2)中,若出现的单词为“EvENT”,则事件c={E,V,N,T);在(3)中,若观测人数不大于158,则记为事件D一{z:0≤z≤158}.其他例子可类推. 我们把单样本点构成的事件称为基本事件.例如在(1)中,“硬币正面朝上”“硬币反面朝上”都是基本事件. 由若干个基本事件组合而成的事件称为复合事件,如下例所示. 口袋中装有4只白球和2只黑球,考虑无放回地依次从中摸出两球所可能出现的事件.若对行编号。4只白球分别编为pan>、2、3、4号,2只黑球编号为5、6号.如果用(f,J)表示第一次摸球摸得i号球,第二次摸球摸得J号球,则可能出现的结果是 (pan>,2) (pan>,3) (pan>,4) (pan>,5) (pan>,6) (2.1) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,1) (3,2) (3,4) (3,5) (3,6) (4。1) (4,2) (4,3) (4,5) (4,6) (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,6) (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) 将以上30个结果作为样本点,则构成了样本空间.设事件A表示第一次摸出黑球,事件B表示“第二次摸出黑球”,事件c表示“第一、二次摸出黑球”,则 A一{(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5)} B一{(pan>,5),(pan>,6),(2,5),(2,6),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6),(6,5)) C—f(5。6),(6,5)......
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