本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义，我国国债期货套利策略应用，包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等，为国债期货套利策略的优化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略，并对国债期货投资者和市场发展提出相关建议。

吴丽芳，北京大学金融学硕士，曾任四川信托固定收益部投资经理，有长期的固定收益领域交易、投资经验。