金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是在笔者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，将最新的有关研究成果写入教材，使课程体系更加完善。本书体现了较强的理论深度和学术前沿，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。
本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。