本书分为三大部分：第一部分是金融工程应用所需要的基础知识，包括一些基本衍生产品的讲述和资产定价的一些基本概念；第二部分是核心部分，详细讲述期权定价，包括离散模型下简单期权的定价方法、连续时间模型下简单期权的定价方法、一些奇异期权及其定价、蒙特卡洛模拟在衍生产品定价中的应用、Copula函数在金融工程中的应用；第三部分着重于投资组合优化及其风险管理。