本书是经济管理类本科各专业核心课程的教材。本书力求覆盖计量经济学的主要领域和核心内容，包括经典线性回归模型、时间序列分析、二项选择模型、面板计量经济模型等，也穿插介绍如今流行的因果推断模型，旨在构建一个完整的知识体系，帮助读者建立起对计量经济学的全面认识。本书注重理论与实践相结合，注重方法论的指导，强调软件应用，注重培养学生的创新思维。

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美国佐治亚州立大学统计学博士西南财经大学统计学院教授、博士生导师、数量经济研究所所长统计学

目录
第一部分 导论
第1章 计量经济学导论 3
1.1 从古典经济学到计量经济学 3
1.2 什么是计量经济学 5
1.3 计量经济学案例 7
1.4 计量经济学的研究模式 15
1.5 计量经济学中的数据 23
1.6 计量经济学中的模型 30
第2章 预备知识 38
2.1 Stata操作基础 38
2.2 概率论与数理统计基础 54
第二部分 经典线性回归模型
第3章 经典线性回归模型的设定 85
3.1 从相关分析到回归分析 85
3.2 总体回归函数 88
3.3 样本回归函数 92
3.4 多元回归函数 94
3.5 经典线性回归模型的古典假定 96
3.6 案例分析 103
第4章 经典线性回归模型的估计 114
4.1 最小二乘估计 114
4.2 参数估计的性质 117
4.3 极大似然估计 123
4.4 矩估计 125
4.5 参数估计的方差与抽样分布 128
4.6 区间估计 131
4.7 数据异常 133
4.8 案例分析 142
第5章 经典线性回归模型的检验 155
5.1 有限样本显著性检验 155
5.2 大样本显著性检验 166
5.3 拟合优度检验 170
5.4 稳健性检验 174
5.5 案例分析 175
第6章 经典线性回归模型的应用 189
6.1 经济结构分析 189
6.2 经济预测 205
第三部分 经典线性回归模型的延伸
第7章 虚拟解释变量模型 217
7.1 虚拟变量的设定 218
7.2 虚拟解释变量模型的构建 223
第8章 模型设定与内生性 247
8.1 内生性 247
8.2 模型设定误差与模型选择 258
第四部分 现代计量经济模型
第9章 时间序列分析 273
9.1 时间序列与自相关 274
9.2 自回归模型 278
9.3 自回归分布滞后模型 279
9.4 平稳性 282
9.5 信息准则 287
9.6 向量自回归模型 290
9.7 协整 292
9.8 波动聚集性和自回归条件异方差 298
第10章 二项选择模型 305
10.1 二项选择模型的设定 305
10.2 二项选择模型的参数估计 310
10.3 二项选择模型的检验 314
10.4 二项选择模型的应用 316
10.5 案例分析 319
第11章 面板计量经济模型 330
11.1 基本概念 331
11.2 传统固定效应模型 335
11.3 随机效应模型 357
11.4 高维固定效应模型 362
11.5 面板双重差分模型 369
参考文献 388