本书在MIDAS和MF-VAR两个混频模型框架下分别讨论了高频经济政策不确定性对国内季度频率产出、投资、消费和价格水平这四个常用宏观经济变量的影响，并与同频VAR模型结果作对比发现，估计之前的预处理将会弱化高频经济政策不确定性的宏观经济效应，随后验证高频经济政策不确定性对企业投资的影响也存在这样的问题。