本书结合理论分析与实证研究，基于传统及非传统货币政策时期的收益率曲线变动情况，剖析国债、公司债及实体经济发展间的相互关联及传导路径。具体来说，首先通过对利率期限结构已有研究问题、研究方法进行归纳梳理，概括该领域文献综述，提出现存研究中尚未关注到的重要问题；随后，使用美国、澳大利亚等经历过传统、非传统货币政策两个不同时期的国家的国债、公司债收益率曲线数据，通过利率期限结构模型方法，实证分析债券利率变动与货币政策传导路径间的联系；最后，基于前文的分析，提出针对性的建议，以期丰富债券收益率曲线、货币政策传导的有关研究，也可为我国利率期限结构有关研究提供借鉴参考。