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基于金融物理与贝叶斯方法的复杂金融系统价格预测研究
金融系统作为我国经济体系的重要组成部分,与其有关的研究受到多个领域的关注。作为一个复杂的动态系统,金融系统具有复杂性,波动性,风险敞口较大的特点,也呈现出许多与非线性物理系统一样复杂的动态行为特征。受到宏观经济政策,外部市场冲击,产业结构升级等诸多因素及其同步行为的影响,金融系统波动性的变化也将更加复杂。股票市场和原油市场是复杂金融系统的重要构成,近年来,股票市场和原油市场价格的频繁波动成为影响经济发展的不稳定因素。外部不确定性的增加,信息的随机作用,时间的延迟等都将可能诱发系统内非理性投资行为增加,因此造成价格的波动,价格频繁剧烈的波动也会为经济社会带来一定的负面影响,严重情况下将引起金融危机的产生。本书内容主要基于已经发表的SCI、SSCI论文以及指导的硕士毕业研究成果开展写作。本书内容拟分为四个部分。第一部分主要介绍了本书所要研究的问题,相关概念,研究所采用的方法,不同状态的模型等基本内容。第二部分和第三部分重点探讨了基于贝叶斯方法的原油价格和股市价格波动预测,金融市场动态预测绩效与流动性评价等。最后一个部分为结论与展望,对金融物理和贝叶斯方法的应用,对复杂金融系统的价格预测等进行简单总结与展望。
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