本教材紧密围绕党中央关于深化金融体制改革、推动金融高质量发展的重要部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦金融风险管理的理论与实践，系统阐述了金融风险的内涵、特征及其对经济体系的深远影响。帮助读者全面掌握金融风险管理的核心知识，提升识别、测度和控制风险的能力，为守住不发生系统性金融风险底线提供理论支撑与实践指南。新版教材特色如下：
本次修订在保留前三版核心框架的基础上，充分响应金融全球化和金融科技发展带来的新挑战，对内容进行了全面更新与优化：
·框架与结构优化：内容更加聚焦金融风险管理，将“压力测试”和“经济资本与风险调整绩效评估”两章从正文中删减，以二维码的形式作为延伸学习内容，置于教材末尾。
·案例与数据更新：替换和补充了更具时代性的案例，新增金融科技风险等前沿主题，反映当前金融环境的变化。
·理论与方法深化：优化了风险测度工具、信用风险模型比较、利率风险计算等内容，增强理论深度与实用性。
·监管政策同步：依据《巴塞尔协议Ⅲ：后危机改革最终方案》及中国《商业银行资本管理办法》，重写操作风险监管资本计量和资本监管框架，确保与国际监管标准接轨。
本书适用于高校金融学、风险管理相关专业教学，也可作为金融机构从业人员培训与参考用书。

陆静，重庆大学经济与工商管理学院博士、教授、博士生导师。美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者。主要研究方向为行为金融、市场微观结构、公司财务与资产定价、金融风险计量与管理、商业银行风险管理与经营管理等。

第1章 金融风险概述 001
1.1 金融风险的概念 001
1.2 金融风险的特点 005
1.3 金融风险的分类 007
1.4 金融风险对经济体系的影响 018
1.5 风险管理的发展历程 020
1.6 风险管理的重要性 024

第2章 金融风险识别与管理 027
2.1 金融风险识别概述 027
2.2 金融风险识别的基本内容 029
2.3 金融风险的识别方法 035
2.4 金融风险管理的主要方法 041

第3章 金融风险测度工具与方法 046
3.1 统计学基础知识 046
3.2 金融风险测度概述 057
3.3 VaR的计算与应用 064
3.4 利用极值理论计算VaR 077
3.5 利用历史模拟法计算VaR 085
3.6 利用蒙特卡罗法计算VaR 090

第4章 信用风险 101
4.1 信用风险概述 101
4.2 传统信用风险度量 104
4.3 信用等级转移 115
4.4 KMV模型 122
4.5 CreditMetrics模型 130
4.6 CPV模型 136
4.7 CreditRisk+模型 141
4.8 信用风险管理 146

第5 章 市场风险 156
5.1 市场风险概述 156
5.2 市场风险度量 159
5.3 市场风险管理 163

第6章 利率风险 171
6.1 利率风险概述 171
6.2 利率风险度量 172
6.3 利率风险管理 190

第7章 流动性风险 205
7.1 流动性风险概述 205
7.2 流动性风险分类 206
7.3 流动性风险来源 208
7.4 流动性风险度量 211
7.5 流动性风险管理 223

第8章 汇率风险 232
8.1 汇率风险概述 232
8.2 汇率风险度量 240
8.3 汇率风险管理 249

第9章 操作风险 259
9.1 操作风险概述 259
9.2 操作风险度量 264
9.3 操作风险管理 279

第10章 其他风险 286
10.1 国家风险 286
10.2 声誉风险 296
10.3 战略风险 301
10.4 合规风险 304
10.5 金融科技风险 313

第11章 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》 329
11.1 巴塞尔协议概述 329
11.2 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》对信用风险的监管 339
11.3 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》对市场风险的监管 353
11.4 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》对流动性风险的监管 365
11.5 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》对杠杆率的监管 367
11.6 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》对大额风险暴露的监管 369
11.7 《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》对系统重要性金融机构的监管 370

延伸学习 379

参考文献 380