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金融衍生产品定价模型及其量化方法研究——计算技术与编程实现

 金融衍生产品定价模型及其量化方法研究——计算技术与编程实现

定  价:78 元

  • 作者:孙玉东 王欢
  • 出版时间:2021/6/1
  • ISBN:9787564380496
  • 出 版 社:西南交通大学出版社
  • 中图法分类:F830.95 
  • 页码:
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:
  • 开本:16开
  • 商品库位:
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金融衍生产品定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向,自从经典Black-Scholes模型问世以来,基于障碍期权、欧式期权、美式期权等各类奇异期权定价理论以及各种金融创新理论都已得到了广泛研究。
  《金融衍生产品定价模型及其量化方法研究:计算技术与编程实现》在对金融理财产品的定价方法进行归纳总结的同时,研究了几种新的风险资产模型下的金融衍生产品定价问题。不同于有关期权期货、金融工程以及数学金融方面的著作,《金融衍生产品定价模型及其量化方法研究:计算技术与编程实现》主要介绍期权及其相应衍生产品定价方面的计算方法和计算技术,全书所有知识点都通过R语言编程实现。

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