本书主要内容包括：过去和现状：关于偿付能力的历史回顾与不同方法；现状：标准法的建模；现状与未来：欧盟偿付能力Ⅱ的第2阶段，集团与内部模型法概要等。

前言第1章 概述1.1 本书概要1.2 相关国际组织简介1.3 偿付能力文献摘要第2章 什么是偿付能力2.1 起源于18世纪2.2 偿付能力的概念结束语A部分 过去和现状：关于偿付能力的历史回顾与不同方法（第3章～第6章）第3章 欧盟：偿付能力0与会计3.1 康帕涅教授的著作3.2 促使第一指令出台的其他进展3.3 非寿险指令（第一、第二和第三）3.4 寿险指令（第一、第二和第三）3.5 非寿险业务偿付能力额度的计算3.6 保险会计指令（IAD）第4章 欧盟偿付能力Ⅰ4.1 穆勒报告4.2 精算师协会的解释4.3 偿付能力Ⅰ指令4.4 非寿险业务偿付能力额度的计算第5章 走向偿付能力Ⅱ：国际组织情况5.1 国际清算银行（BIS）：新巴塞尔资本协议5.2 国际会计准则理事会（IASB）：会计制度发展的新趋势5.3 国际保险监督官协会（IAIS）：保险监管准则与指引5.4 国际精算协会（IAA）：偿付能力评估的全球框架5.5 欧盟（EU）：偿付能力Ⅱ--阶段Ⅰ第6章 走向偿付能力Ⅱ：主要国家的实践6.1 澳大利亚6.2 加拿大6.3 丹麦6.4 芬兰6.5 荷兰6.6 新加坡6.7 瑞典6.8 瑞士6.9 英国6.10 美国6.11其他偿付能力体系6.12 不同偿付能力体系的总结B部分 现状：标准法的建模（第7章～第11章）第7章 基本概念7.1 偿付能力评估模型7.2 资本要求7.3 风险和分散化7.4 风险度量第8章 评估8.1 公允价值简介8.2 评估目的8.3 保险负债及技术准备金的最佳估计8.4 公允价值第9章 相关性、基线和基准模型9.1 风险度量9.2 正态性假设9.3 非正态性假设9.4 不同审慎程度下的风险相关系数9.5 因子模型的参数第10章 风险的分类和分散化举例10.1 保险风险10.2 市场风险10.3 信用风险10.4 操作风险10.5 流动性风险10.6 相关性第11章 关于标准法的建议：从公式到电子表格11.1 保险风险，CIR11.2 市场风险，CMR11.3 信用风险，CCR11.4 操作风险，COR11.5 总体因子模型11.6 电子表格法11.7 参数估计11.8 案例ⅩⅧC部分 现状与未来：欧盟偿付能力Ⅱ的第2阶段，集团与内部模型法概要（第12章～第14章）第12章 欧盟的再保险、保险集团及金融集团12.1 再保险12.2 保险集团及金融集团第13章 欧盟：偿付能力指令Ⅱ-第2阶段13.1 关于第一支柱的建议13.2 关于第二支柱的建议13.3 关于第三支柱的建议13.4 总体考虑13.5 第一轮要求（支柱Ⅱ）13.6 第二轮要求将包括的内容（支柱Ⅰ）13.7 第三轮要求将包括的内容（支柱Ⅲ）13.8 小结第14章 下一步工作14.1 内部模型与风险管理14.2 预测与风险管理D部分 附录附录A 关于标准法的建议：具体应用附录B 保险分类附录C 非寿险指令摘录附录D 寿险指令摘录附录E 国际保险监督官协会（IAIS）的保险监管原则、标准与指引附录F 再保险指令建议摘录附录G 保险集团指令的附录Ⅰ及附录Ⅱ附录H 金融集团指令节选附录I 审慎人原则参考文献后记