指数化投资与股票定价

本文在梳理国内外关于盈余公告股价漂移研究文献的基础上，结合中国股票市场重要的制度背景，识别和比较中国上市公司盈余公告前与盈余公告后股价漂移的形态差异，理论分析并实证检验中国上市公司盈余公告前股价漂移的形成机理。研究发现，盈余公告前的股价漂移不仅仅由盈余公告前信息泄露所致，而是信息泄露、信息传播、信息解读和信息挖掘等过程

《Python量化交易实战》基于Python3.7版本，围绕Python即时量化系统的开发实践展开，重点展示了不同的开发过程及多种场景下的应用。全书共分为3篇：第1篇是量化交易基础篇，主要讲解了Python量化交易技术、Python量化交易环境的搭建和米筐量化回测技术；第2篇是爬虫基础与实践篇，主要讲解了爬虫技术的基础

本书从套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用这一角度展开相关研究。首先，通过技术指标筛选，构建多种股指期货与现货收益率预测模型，并结合具体的样本数据进行实证对比分析，寻找不同参数条件下的最优股指期货与现货收益率预测模型，对股指期货与现货收益率进行预测。其次，对两种收益率之间的相关性进行分析。最后，构建多种计算股指期货

一本书读懂价值投资的理念，掌握实用的操作方法。聚焦公司治理、公司财务与投资、普通股、兼并与收购及会计与纳税等内容。帮你参透价值投资的底层逻辑，提升你的理财水平和人生层次。

随着计算机技术在运算能力、数据存储等方面的快速发展，传统股票投资方法的弊端被不断放大，新兴的量化投资方法受到人们的广泛关注，依赖计算机技术的机器学习算法越来越多的应用在股票研究领域之中。支持向量机、K紧邻、遗传算法等多种机器学习算法都被成功应用于量化投资领域，本书改进了FA算法的动态搜索能力，将MFA算法应用于变量的选

我们所在的世界是如此不确定和不透明，信息和我们的理解都极不完整，却很少有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。塔勒布的不确定性系列，包括《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》以及本书开启的不确定性量化研究系列，都是主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。本书从数学和统计学出发，

投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体，在现代社会经济发展中发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等重要作用。本书在第二版《投资银行学》的基础上进行了修订。参阅了国内外大量的最新有关投资银行研究材料，提出了我国投资银行业

本书以马克思的金融理论为指导，系统梳理了流动性内涵和流动性风险，深入探讨了双层存款乘数下的货币创造和货币乘数；结合中国国情，分析了国内大循环中的流动性堵点和以发展商业信用机制为抓手的破解之策；依据中国金融形势的动态特征和演变机理编制了中国金融形势指数，指出提升银行的长期流动性水平、优化信贷资产结构有助于提高货币政策传导

本书是配合《商业银行经营管理理论与实务》一书的教学而编写。本习题集内容包括:商业银行概述,商业银行资本管理、负债管理、贷款管理、现金资产管理、证券投资管理、中间业务管理、电子业务管理、风险管理、贷款交易与贷款证券化管理等理论与实务。习题的题型有选择题、填空题、判断改错题、名词解释、简答题、论述题、计算题和案例分析题等,